1、国内外知名院校，数学、统计、物理、计算机专业，硕士及以上学历，博士最佳；
2、5年以上相关量化投资工作经验，且1年以上的量化投资实盘业绩，国内外知名量化机构最佳；
3、具有一定的抗压能力和良好的心理素质，扎实的数理分析、逻辑推理能力、协调沟通能力、分析判断能力、数量化模型分析能力。

1、量化因子/策略开发：基于中高频价量数据的因子挖掘，因子有效性研究；

2、多因子整合：利用统计模型、机器学习等方法对多因子进行线性/非线性整合；

3、组合优化研究与归因分析。

1、国内外知名院校硕士及以上学历，数学、物理、统计、计算机、金融工程等相关专业；
2、2年以上量化投研经验，其中至少1年专注于价量因子方向，有实盘因子贡献记录；
3、精通Python，熟悉Pandas、NumPy等数据分析工具，具备扎实的统计与计量经济学基础；
4、对因子有效性检验、多因子组合及风险归因有深入理解；
5、结果导向，逻辑严谨，具备独立研究与迭代能力。

1、负责股票价量类因子的挖掘、验证与迭代与有效性研究；
2、主导因子有效性评估、组合优化及过拟合防控，推动因子在实盘策略中的落地应用；
3、利用统计模型、机器学习等方法对多因子进行线性/非线性整合；
4、组合优化研究与归因分析。

1、国内外知名院校硕士及以上学历，计算机、金融工程等相关专业；
2、1年以上量化投研经验；
3、至少一年专注在c++环境下高频因子开发经历（比如T0）；
4、深度了解level2底层数据逻辑，交易规则；

1、基于C++环境下的日内高频因子研究和开发；
2、参与实盘策略的信号生成与执行优化，配合交易团队完成策略落地及归因分析。

1、国内外知名院校硕士及以上学历，计算机科学、AI、数学、物理等相关专业，博士最佳；
2、一年以上量化投研经验，熟悉Python及主流深度学习框架（PyTorch/TensorFlow），有运营机器学习进行因子挖掘、信号预测、组合优化等相关经验者优先；
3、学习能力强，思维活跃，具备良好的团队协作能力与沟通意愿。

1、负责机器学习模型在量化投资领域的研发与优化，包括因子挖掘、信号预测、组合优化等；
2、独立完成数据处理、模型搭建、训练调优及实盘部署的全链路工作；
3、跟踪前沿深度学习算法（如Transformer、GNN、扩散模型等），探索其在金融数据上的应用可行性。

1、国内外知名院校本科及以上学历，计算机、电子工程、数学、物理、金融工程等专业；

2、编程功底扎实，具备优秀的工程实现能力与系统开发经验；

3、熟练使用C++，熟悉python及Linux环境者优先；

4、了解金融业务背景，有量化交易系统开发经验者优先。

1、负责策略系统与回测平台的开发与维护，支持高效策略迭代与上线；

2、处理整合高频及各类金融数据，为量化研究提供数据支持；

3、与研究员深度协作，完成策略的实现、优化与算法工程化落地；

4、参与交易执行、风控等系统性能分析与优化，保障系统稳定高效运行。

1、国内外知名院校本科及以上学历，计算机科学，电子工程，数学，物理，金融工程等专业；
2、熟悉Linux系统管理及网络基础，具备Python/Shell脚本编写能力；
3、熟练使用Docker及docker-compose进行多服务管理与编排；
4、熟悉日志分析、CI/CD工作流、ClickHouse/Redis/Kafka等组件运维，了解量化交易数据流；
5、责任心强，工作细致，具备良好的抗压能力，能对集群稳定性负责。

1、负责量化交易与投研集群的日常运维，包括任务调度、后台服务、数据链路的监控与维护，保障交易执行链路与投研分析链路的稳定运行；
2、搭建并持续优化集群监控体系，完善告警响应机制，及时发现并处理各类系统异常；
3、负责集群容量规划、性能调优及故障排查，配合开发团队完成服务部署与版本迭代。

1、国内外知名大学，本科及以上学历；
2、具有1年以上银行私行、保险、财富管理公司、私募基金等的渠道销售工作经验；
3、要求为人正直、亲和力强、有激情、逻辑性强。具有较好的沟通表达能力、团队合作及吃苦耐劳精神；
4、对量化投资策略有较深理解者优先。

1、负责银行和保险等渠道的开拓和维护，并提供投资产品推广路演、投资者培训等各项服务；
2、跟踪行业最新动态，挖掘潜在的市场需求。